Planificación Financiera

Riesgo de Crédito

¿Qué es el Riesgo de Crédito?

El riesgo de crédito corresponde a la posibilidad que presentan los clientes ante un impago de sus deudas, lo que podría generar importantes pérdidas para la entidad financiera. Este tipo de riesgo es un factor importante a la hora de decidir si aprobar o rechazar un crédito. El riesgo de crédito es regulado a través de los acuerdos de Basilea a nivel internacional, los cuales establecen requisitos mínimos de capital y medidas de gestión del riesgo de crédito por parte de las instituciones financieras.

En Chile, este riesgo es regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el cual ha generado una serie de regulaciones prudenciales que permiten que las entidades reduzcan, conozcan y gestionen sus riesgos.

Afecta principalmente a las instituciones financieras como bancos, cooperativas de crédito, compañías de tarjetas de crédito, instituciones de retail, y otras entidades que otorgan créditos.

¿Qué son los Modelos de Riesgo de Crédito?

Los modelos de riesgo de crédito corresponden a aquellos modelos matemáticos y/o estadísticos que permiten analizar y medir el riesgo de crédito de una empresa.

Debido a que el riesgo de crédito puede surgir por diversas razones, es por ello que las compañías deben implementar y mantener modelos eficientes que permitan medir el riesgo de manera efectiva y eficaz, ésta mejora continua de los modelos permite a las empresas establecer límites de crédito, exigir garantías y/o colaterales, ajustar sus provisiones, diversificar sus carteras y generar mejores técnicas de gestión de riesgos.

Principales modelos utilizados en Riesgo de Crédito

Dentro de la gestión de Riesgos de Crédito, se utilizan diversos modelos estadísticos y matemáticos que permiten que las empresas posean una toma de decisiones informada y efectiva.

Los modelos mayormente utilizados corresponden a:

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Probability of Default Model (PD): utilizado principalmente en la medición de la probabilidad que poseen los clientes de caer en incumplimiento o default, este modelo permite a las compañías a las compañías generar una clasificación crediticia de los clientes dado la probabilidad de incumplimiento presentada, esta probabilidad es obtenida a partir del puntaje crediticio y la tasa de ingreso/deuda, y puede ser desarrollada a través de distintos enfoques, como la prociclicidad, long-run, through the cycle (TTC) y downturn, los cuales permiten obtener una visión distinta según el objetivo de la medición.

Loss given Default (LGD): utilizado principalmente para la medición del impacto de perdida esperada dado el incumplimiento del cliente, este modelo considera la cartera de deuda total del cliente para determinar el nivel de exposición de pérdidas dado el incumplimiento y permite que las empresas tengan conocimiento de la proporción de perdida a asumir si el cliente entra en default.

Exposure at Default (EAD): utilizado principalmente para la medición del impacto, en términos monetarios, a la que la compañía está expuesta en caso de incumplimiento por parte de los clientes, este modelo es utilizado para medir el apetito de riesgo de las empresas e indica cual es el monto que el cliente debe pagar a la empresa al momento de presentar default.

Credit-Scoring: utilizado principalmente como una herramienta de gestión de crédito que permite evaluar la solvencia de un cliente a través de su probabilidad de incumplimiento, este modelo permite que las empresas reduzcan sus costos al evaluar y seleccionar a clientes con menor probabilidad de incumplimiento. Este modelo es dividido en dos etapas, donde la primera corresponde a la evaluación del cliente en el momento donde éste solicita el préstamo (application scoring), mientras que la segunda etapa corresponde a la evaluación durante el periodo de préstamo, donde se evalúa el rendimiento y comportamiento del cliente (behavioral scoring).

Nuestra propuesta

Nosotros como Histamai brindamos un servicio de asesoría en Financial Risk Modelling de alta calidad con el objetivo de apoyar a nuestros clientes a abordar los desafíos a los que se enfrentan cuando llevan a cabo una tarea de gran relevancia para el funcionamiento de la organización. Nuestro equipo presenta una amplia experiencia en asesorías a entidades financieras en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de riesgo financiero, en Histamai nos caracterizamos por poseer un gran conocimiento en ingeniería financiera, regulación financiera, data science & Machine Learning, herramientas tecnológicas tales como SQL, Python, R, STATA, entre otras.

Principalmente nuestros servicios de modelos de riesgo de crédito incluyen:

Asesorías en el diseño, desarrollo e implementación de modelos utilizados para predecir la probabilidad de que los clientes caigan en incumplimiento o default (PD)
Apoyo en el desarrollo e implementación de modelos utilizados para computar la cantidad de pérdida generada por el default de los clientes (LGD)
Asesoría en el desarrollo e implementación de motores de cálculos que permiten conocer la Exposición Dado Incumplimiento (EAD)
Apoyo en el diseño y desarrollo de modelos de credit-scoring (application scoring & behavioral scoring).