Planificación Financiera

Riesgo Operacional

¿Qué es el Riesgo Operacional?

El Riesgo Operacional corresponde a aquel riesgo generado a partir de las deficiencias o fallos en procesos internos, sistemas, personal o eventos externos que pueden generar pérdidas financieras. La gestión del riesgo operacional considera los errores humanos, fraudes, problemas tecnológicos, desastres naturales y cambios en el entorno regulatorio.

La gestión del riesgo operacional fue introducida a partir de los acuerdos de Basilea II, y desde entonces se han desarrollados diversas pautas que permiten una adecuada gestión, además de promover la identificación, medición y control del riesgo operacional.

En el contexto nacional, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se encarga de fijar los lineamientos a seguir y las exigencias requeridas por las entidades financieras para generar una gestión eficiente de los riesgos operacionales.

¿Qué son los modelos de riesgo operacional?

Los modelos de riesgo operacional corresponden a aquellos modelos matemáticos y/o estadísticos que permiten analizar y medir el riesgo a las actividades y procesos operativos. Estos modelos son de gran relevancia en las instituciones ya que permite a las empresas conocer la posibilidad de sufrir pérdidas financieras o daños a la reputación debido a falla en procesos internos, eventos externos y/o incumplimiento de las regulaciones.

Debido a que el riesgo operacional afecta a todas las compañías, éstas deben implementar y mantener modelos eficientes que permitan generar estrategias para mantener un monitoreo adecuado y conocer los riesgos a los que se exponen, promoviendo una asignación de recursos efectiva y proactiva que permita la respuesta anticipada a estos riesgos. Estos modelos permiten a las compañías generar diversas estrategias y prácticas enfocadas en la capacitación de personal, establecimiento de políticas y procedimientos, monitoreo y supervisión de procesos y mejora continua en tecnología, además permiten una toma de decisiones efectiva e informada, reduciendo el nivel de riesgo y aumentando la solidez de la cultura organizacional.

Principales modelos utilizados en la gestión de riesgo operacional

Dentro de la gestión de riesgo operacional, se utilizan diversos modelos estadísticos y matemáticos que permiten que las empresas posean una toma de decisiones informada y efectiva. Los modelos mayormente utilizados corresponden a:

Modelos de Análisis de Escenarios (SD) este modelo es utilizado principalmente para evaluar los diversos escenarios a los que la empresa se podría enfrentar, permite a las compañías conocer los posibles escenarios de riesgo y las soluciones a implementar en dichos escenarios. Este modelo considera al considerar un conjunto de escenarios que aumentarían el riesgo de la compañía, permite conocer y generar un plan de acción ante una eventual materialización del escenario.

Loss Distribution Approach (LDA) este modelo es utilizado principalmente para conocer la distribución de las pérdidas generadas por eventos operacionales, permitiendo a las empresas conocer la distribución y frecuencia de dichos eventos. Este modelo en su proceso de cómputo considera para los distintos eventos de riesgo operacional definidas por los acuerdos de Basilea.

Nuestra propuesta

Nosotros como Histamai brindamos un servicio de asesoría en Financial Risk Modelling de alta calidad con el objetivo de apoyar a nuestros clientes a abordar los desafíos a los que se enfrentan cuando llevan a cabo una tarea de gran relevancia para el funcionamiento de la organización. Nuestro equipo presenta una amplia experiencia en asesorías a entidades financieras en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de riesgo financiero, en Histamai nos caracterizamos por poseer un gran conocimiento en ingeniería financiera, regulación financiera, data science & Machine Learning, herramientas tecnológicas tales como SQL, Python, R, STATA, entre otras.

Principalmente nuestros servicios de modelos de riesgo operacional incluyen:

Apoyo en el diseño y desarrollo de modelos de análisis de escenarios (SD)
Asesoría en el desarrollo e implementación de modelos de distribución de perdidas agregadas (LDA)