Planificación Financiera

Validación de Modelos

¿Qué es la validación de modelos?

La validación de modelos corresponde a aquellas metodologías y modelos matemáticos y/o estadísticos que permiten comprobar la validez de los modelos internos desarrollados por las empresas. Este tipo de modelos son utilizados principalmente por instituciones financieras reguladas tales como Bancos, Compañías de seguros, empresas de inversión, fondos de capital privado, entre otras.

La Comisión para el Mercado Financiero, a través del Compendio de Normas Contables (CNC) señala que las empresas deben contar con metodologías de validación de modelos y procesos de cómputos internos, es por ello que, las empresas deben desarrollar diversos validadores que permiten asegurar la consistencia de los modelos, permitiendo que éstas cumplan con los requisitos regulatorios.

Principales modelos que requieren un proceso de validación

Dentro de la regulación nacional, se exige que las empresas realicen procesos de validación de modelos internos, estos proceso de validación comprende el proceso de evaluación, supervisión y validación de metodologías internas.

Principalmente los modelos relacionados a riesgo de crédito requieren ser sometidos a un proceso de validación externa que permita verificar la efectividad de los modelos desarrollados, estos modelos son:

modelos de probabilidad de incumplimiento (PD);
pérdida dado incumplimiento (LGD);
pérdida esperada (PE);
metodologías de scoring o perfil de deudores;
metodologías para estimar provisiones por tipo de deudor y/o de crédito,
entre otros.

Nuestra propuesta

Nosotros como Histamai brindamos un servicio de asesoría en Financial Risk Modelling de alta calidad con el objetivo de apoyar a nuestros clientes a abordar los desafíos a los que se enfrentan cuando llevan a cabo una tarea de gran relevancia para el funcionamiento de la organización. Nuestro equipo presenta una amplia experiencia en asesorías a entidades financieras en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de riesgo financiero, en Histamai nos caracterizamos por poseer un gran conocimiento en ingeniería financiera, regulación financiera, data science & Machine Learning, herramientas tecnológicas tales como SQL, Python, R, STATA, entre otras.

Principalmente nuestros servicios de modelos de validación incluyen:

Asesoría en el desarrollo e implementación de modelos de validación para asegurar el cumplimiento normativo.
Apoyo en el diseño de motores de cálculo que permiten validar modelos internos.
Asesoría en el proceso de gobernanza, seguimiento y evaluación de modelos internos.